矩生成函数

✍ dations ◷ 2025-09-12 02:05:36 #矩生成函数

在概率论和统计学中,一个实数值随机变量的矩母函数(moment-generating function)又称矩生成函数,矩亦被称作动差,矩生成函数是其概率分布的一种替代规范。 因此,与直接使用概率密度函数或累积分布函数相比,它为分析结果提供了替代途径的基础。 对于由随机变量的加权和定义的分布的矩生成函数,有特别简单的结果。 然而,并非所有随机变量都具有矩生成函数。

顾名思义,矩生成函数可用于计算分布的矩:关于 0 的第 n {displaystyle n} 具有连续概率密度函数 f ( x ) {displaystyle f(x)} 的动差生成函数则为:

对于分量为实数的向量值随机变量X,动差生成函数为:

其中 t {displaystyle mathbf {t} } 个矩为:

如果动差生成函数在这个区间内是有限的,则它唯一决定了一个概率分布。

一些其它在概率论中常见的积分变换也与动差生成函数有关,包括特征函数以及概率生成函数。

累积量生成函数是动差生成函数的对数。

下面是一些矩生成函数和特征函数的例子,用于比较。 可以看出,特征函数是矩生成函数 M X ( t ) {displaystyle M_{X}(t)} 存在时的威克转动(Wick rotation)。

MultiCauchy ( μ , Σ ) {displaystyle operatorname {MultiCauchy} (mu ,Sigma )}

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