对数求和不等式

✍ dations ◷ 2024-12-23 11:50:59 #包含证明的条目,信息论,不等式

对数求和不等式(Log sum inequality)是一个不等式 ,可用于证明信息论中的多个定理。

对任何非负实数 a 1 , , a n {\displaystyle a_{1},\ldots ,a_{n}} 和正数 b 1 , , b n {\displaystyle b_{1},\ldots ,b_{n}} ,并记

则有如下的对数求和不等式:

上式中,等号成立的充分必要条件是所有 a i / b i {\displaystyle a_{i}/b_{i}} 都相等。

设辅助函数 f ( x ) = x log x {\displaystyle f(x)=x\log x} ,容易验证这个函数是一个凸(Convex)函数,我们有

推导中第二行的不等号,是由琴生不等式得到的 (可验证 b i / b 0 {\displaystyle {b_{i}}/{b}\geq 0} i b i / b = 1 {\displaystyle \sum _{i}{b_{i}}/{b}=1} )。

对数求和不等式可用于证明信息论中的几个不等式,例如吉布斯不等式或KL散度的基本性质 。

例如,证明吉布斯不等式时,将 p i {\displaystyle p_{i}} 看作 a i {\displaystyle a_{i}} ,将 q i {\displaystyle q_{i}} 看作 b i {\displaystyle b_{i}} ,得到

这个不等式对于收敛的无穷级数亦成立,即当 n = {\displaystyle n=\infty } 时,附加假设 a < {\displaystyle a<\infty } b < {\displaystyle b<\infty } 即可使不等式成立。

另一种推广则是将对数函数一般化。只要将对数函数换为任何一个 g ( x ) {\displaystyle g(x)} ,其使得 f ( x ) = x g ( x ) {\displaystyle f(x)=xg(x)} 是一个凸(Convex)函数即可。2004年,Csiszár证明了将对数函数换成一个单调非减函数,定理亦成立。

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