ARIMA模型

✍ dations ◷ 2025-02-23 01:15:51 #ARIMA模型

ARIMA模型（英语：Autoregressive Integrated Moving Average model），差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型（移动也可称作滑动），为时间序列预测分析方法之一。ARIMA（p，d，q）中，AR为自回归，p为自回归项数；MA为移动平均，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是使时间序列得以平稳关键的步骤。

ARIMA（p，d，q）模型是ARMA（p，q）模型的扩展。ARIMA（p，d，q）模型可以表示为：

其中是滞后算子（Lag operator）， ${displaystyle din mathbb {Z} ,d>0}$ $din {mathbb {Z}},d>0$

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