迪基-福勒检验

✍ dations ◷ 2025-06-28 15:32:43 #时间序列,统计检验,计量经济学

在统计学里,迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root)。迪基-福勒检验模式是D. A迪基和W. A福勒建立的。

一个简单的AR(1)模型是 y t = ρ y t 1 + u t {\displaystyle \,y_{t}=\rho y_{t-1}+u_{t}} ,74,p 427–431

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