混合数据抽样

✍ dations ◷ 2025-06-07 18:19:29 #混合数据抽样

混合数据抽样（Mixed-data sampling, MIDAS）是由 Ghysels 等人所发展的一种计量经济回归或筛选法。简单回归的回归变数（regressors）出现频率高于回归值（regressand）：

其中是回归值，是回归变数，表示频率。举例来说，如果是年度， ${displaystyle x_{t}^{(4)}}$ ${displaystyle x_{t}^{(4)}}$ 就是季， ${displaystyle varepsilon }$ $varepsilon$ 是误差项（disturbance）而 ${displaystyle B(L^{1/m};theta )}$ ${displaystyle B(L^{1/m};theta )}$ 是落后分配(lag distribution)，如B函数或Almon Lag。

这个回归模型应用在混合频率数据上有时可以代替卡尔曼滤波。Bai, Ghysels and Wright（2010）探讨MIDAS回归与卡尔曼滤波状态空间模型应用于混合频率数据的关系。一般来说，后者是方程组，而MIDAS回归只有一条方程式。因此，MIDAS回归或许效率较差，但比较不容易出错。以MIDAS回归作为近似值的误差不大。

相关

添万利添万利（西班牙语：Tia Maria）是源自牙买加的咖啡力娇酒，使用牙买加咖啡豆酿制。添万利的配方包括牙买加咖啡豆、香草、糖以及甘蔗发酵的酒精。酿造时原液的酒精浓度为31.5%，最后装
涡虫纲涡虫类（拉丁语：Turbellaria）属扁形动物门，生活在池塘、溪流的石块下，或者在海水中也有些生活在土中。体表具纤毛，摆动时积水呈涡状。多数为自由生活种类。繁殖方式使用断裂生殖，是
戴维·赛恩斯百利戴维·赛恩斯百利，特维尔的戴维·赛恩斯百利男爵，FRS，HonFREng（英语：David John Sainsbury, Baron Sainsbury of Turville，1940年10月24日－），另又译作戴维·约翰·森宝利或大卫·约翰
迈克尔·基顿迈克尔·约翰·道格拉斯（英语：Michael John Douglas，1951年9月5日－），艺名迈克尔·基顿（英语：Michael Keaton），是一名资深美国电影演员，最广为人知的角色为蒂姆·伯顿之《蝙蝠侠》中的蝙
乡道乡道是台湾和中国大陆的一种公路分类，属县市政府管辖，通常为各村里间的联络道路或山间道路。依据国标《公路路线标识规则和国道编号》 GB/T 917—2009，公路标识符均以拼音首字
奥列西·布济纳奥列西·布济纳（乌克兰语：Оле́сь Олексі́йович Бузина́，1969年7月13日－2015年4月16日）乌克兰基辅人，乌克兰记者，2015年4月遇刺身亡。1992年毕业于基辅大
苗德顺苗德顺（1963年－）是一名来自中国河北省的工人，因参与六四事件而被控放火罪于1989年8月判处死刑缓期两年执行。两年后减为无期徒刑。他被认为是最后一名在押的涉及六四事件的囚犯，
皇学馆大学皇学馆大学（英语：Kogakkan University）是一所日本的私立大学。1882年前身神宫皇学馆建立，1962年改制为新制大学，是日本仅有的两所提供神道课程的大学之一，另一所是国学院大学。坐
布和朝鲁 (柔道运动员)布和朝鲁(1984年1月8日－)，中国男子柔道运动员，出生地为内蒙古的锡林浩特，蒙古族。布和朝鲁在2000年中于内蒙古柔道队参与训练，李斌为他的教练。3年后，他入选国家队，石明和刘俊林都
润羽露西娅润羽露西娅（日语：潤羽るしあ/うるはるしあ，罗马化：）日本前虚拟YouTuber。曾经隶属于COVER株式会社（日语：カバー (企業)）旗下的虚拟YouTuber运营事务所hololive production。原hololive三期生，2019年7月7日与兔田佩克拉一同先行出道。2022年2月24日，遭COVER株式会社（日语：カバー (企業)）终止契约，不再活动。根据官网设定，露西娅是魔界学校所属的“死灵法师少女”（ネクロマンサーの少女），个性怕生。不喜欢孤独一人的她，常会与死灵和尸体聊天。生日为1