违约损失率

✍ dations ◷ 2025-01-12 21:04:05 #违约损失率

违约损失率，LGD（Loss Given Default），是银行风险管理中针对信用风险部分之风险成分之一。

回收率之定义为回收金额除以放款金额。此处的回收金额，定义为该账户违约，宣告无法偿债后，因拍卖担保品，强制执行借款人存款或其他催收方式所得回之金额。因此，通常除非有担保品，回收比率大部分非常低。也就是说违约损失率之大小，会取决于担保品的特性。

銀行信用風險預期損失（EL，Expected Loss）= PD × LGD × EAD（Exposure at Default）LGD = 1 - 回收率

PD：违约概率

因此要估算银行整体风险预期损失，则必需估算违约损失率。

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