首页 >
最大似然估计
✍ dations ◷ 2025-04-04 11:05:29 #最大似然估计
在统计学中,最大似然估计(英语:maximum likelihood estimation,缩写为MLE),也称极大似然估计、最大概似估计,是用来估计一个概率模型的参数的一种方法。下边的讨论要求读者熟悉概率论中的基本定义,如概率分布、概率密度函数、随机变量、数学期望等。读者还须先熟悉连续实函数的基本技巧,比如使用微分来求一个函数的极值(即极大值或极小值)。
同时,读者须先拥有似然函数的背景知识,以了解最大似然估计的出发点及应用目的。给定一个概率分布
D
{displaystyle D}
,已知其概率密度函数(连续分布)或概率质量函数(离散分布)为
f
D
{displaystyle f_{D}}
,以及一个分布参数
θ
{displaystyle theta }
,我们可以从这个分布中抽出一个具有
n
{displaystyle n}
个值的采样
X
1
,
X
2
,
…
,
X
n
{displaystyle X_{1},X_{2},ldots ,X_{n}}
,利用
f
D
{displaystyle f_{D}}
计算出其似然函数:若
D
{displaystyle D}
是离散分布,
f
θ
{displaystyle f_{theta }}
即是在参数为
θ
{displaystyle theta }
时观测到这一采样的概率。若其是连续分布,
f
θ
{displaystyle f_{theta }}
则为
X
1
,
X
2
,
…
,
X
n
{displaystyle X_{1},X_{2},ldots ,X_{n}}
联合分布的概率密度函数在观测值处的取值。一旦我们获得
X
1
,
X
2
,
…
,
X
n
{displaystyle X_{1},X_{2},ldots ,X_{n}}
,我们就能求得一个关于
θ
{displaystyle theta }
的估计。最大似然估计会寻找关于
θ
{displaystyle theta }
的最可能的值(即,在所有可能的
θ
{displaystyle theta }
取值中,寻找一个值使这个采样的“可能性”最大化)。从数学上来说,我们可以在
θ
{displaystyle theta }
的所有可能取值中寻找一个值使得似然函数取到最大值。这个使可能性最大的
θ
^
{displaystyle {widehat {theta }}}
值即称为
θ
{displaystyle theta }
的最大似然估计。由定义,最大似然估计是样本的函数。考虑一个抛硬币的例子。假设这个硬币正面跟反面轻重不同。我们把这个硬币抛80次(即,我们获取一个采样
x
1
=
H
,
x
2
=
T
,
…
,
x
80
=
T
{displaystyle x_{1}={mbox{H}},x_{2}={mbox{T}},ldots ,x_{80}={mbox{T}}}
并把正面的次数记下来,正面记为H,反面记为T)。并把抛出一个正面的概率记为
p
{displaystyle p}
,抛出一个反面的概率记为
1
−
p
{displaystyle 1-p}
(因此,这里的
p
{displaystyle p}
即相当于上边的
θ
{displaystyle theta }
)。假设我们抛出了49个正面,31个反面,即49次H,31次T。假设这个硬币是我们从一个装了三个硬币的盒子里头取出的。这三个硬币抛出正面的概率分别为
p
=
1
/
3
{displaystyle p=1/3}
,
p
=
1
/
2
{displaystyle p=1/2}
,
p
=
2
/
3
{displaystyle p=2/3}
.这些硬币没有标记,所以我们无法知道哪个是哪个。使用最大似然估计,基于二项分布中的概率质量函数公式,通过这些试验数据(即采样数据),我们可以计算出哪个硬币的可能性最大。这个似然函数取以下三个值中的一个:我们可以看到当
p
^
=
2
/
3
{displaystyle {widehat {p}}=2/3}
时,似然函数取得最大值。
显然地,这硬币的公平性和那种抛出后正面的几率是2/3的硬币是最接近的。这就是
p
{displaystyle p}
的最大似然估计。现在假设例子1中的盒子中有无数个硬币,对于
0
≤
p
≤
1
{displaystyle 0leq pleq 1}
中的任何一个
p
{displaystyle p}
, 都有一个抛出正面概率为
p
{displaystyle p}
的硬币对应,我们来求其似然函数的最大值:其中
0
≤
p
≤
1
{displaystyle 0leq pleq 1}
.
我们可以使用微分法来求极值。方程两边同时对
p
{displaystyle p}
取微分,并使其为零。其解为
p
=
0
{displaystyle p=0}
,
p
=
1
{displaystyle p=1}
,以及
p
=
49
/
80
{displaystyle p=49/80}
.使可能性最大的解显然是
p
=
49
/
80
{displaystyle p=49/80}
(因为
p
=
0
{displaystyle p=0}
和
p
=
1
{displaystyle p=1}
这两个解会使可能性为零)。因此我们说最大似然估计值为
p
^
=
49
/
80
{displaystyle {widehat {p}}=49/80}
.这个结果很容易一般化。只需要用一个字母
t
{displaystyle t}
代替49用以表达伯努利试验中的被观察数据(即样本)的“成功”次数,用另一个字母
n
{displaystyle n}
代表伯努利试验的次数即可。使用完全同样的方法即可以得到最大似然估计值:对于任何成功次数为
t
{displaystyle t}
,试验总数为
n
{displaystyle n}
的伯努利试验。最常见的连续概率分布是正态分布,其概率密度函数如下:现在有
n
{displaystyle n}
个正态随机变量的采样点,要求的是一个这样的正态分布,这些采样点分布到这个正态分布可能性最大(也就是概率密度积最大,每个点更靠近中心点),其
n
{displaystyle n}
个正态随机变量的采样的对应密度函数(假设其独立并服从同一分布)为:或:这个分布有两个参数:
μ
,
σ
2
{displaystyle mu ,sigma ^{2}}
.有人可能会担心两个参数与上边的讨论的例子不同,上边的例子都只是在一个参数上对可能性进行最大化。实际上,在两个参数上的求最大值的方法也差不多:只需要分别把可能性
L
(
μ
,
σ
)
=
f
(
x
1
,
,
…
,
x
n
∣
μ
,
σ
2
)
{displaystyle {mbox{L}}(mu ,sigma )=f(x_{1},,ldots ,x_{n}mid mu ,sigma ^{2})}
在两个参数上最大化即可。当然这比一个参数麻烦一些,但是一点也不复杂。使用上边例子同样的符号,我们有
θ
=
(
μ
,
σ
2
)
{displaystyle theta =(mu ,sigma ^{2})}
.最大化一个似然函数同最大化它的自然对数是等价的。因为自然对数log是一个连续且在似然函数的值域内严格递增的上凸函数。求对数通常能够一定程度上简化运算,比如在这个例子中可以看到:这个方程的解是
μ
^
=
x
¯
=
∑
i
=
1
n
x
i
/
n
{displaystyle {widehat {mu }}={bar {x}}=sum _{i=1}^{n}x_{i}/n}
.这的确是这个函数的最大值,因为它是
μ
{displaystyle mu }
里头惟一的一阶导数等于零的点并且二阶导数严格小于零。同理,我们对
σ
{displaystyle sigma }
求导,并使其为零。这个方程的解是
σ
^
2
=
∑
i
=
1
n
(
x
i
−
μ
^
)
2
/
n
{displaystyle {widehat {sigma }}^{2}=sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{widehat {mu }})^{2}/n}
.因此,其关于
θ
=
(
μ
,
σ
2
)
{displaystyle theta =(mu ,sigma ^{2})}
的最大似然估计为:如果
θ
^
{displaystyle {hat {theta }}}
是
θ
{displaystyle theta }
的一个最大似然估计,那么
α
=
g
(
θ
)
{displaystyle alpha =g(theta )}
的最大似然估计是
α
^
=
g
(
θ
^
)
{displaystyle {hat {alpha }}=g({hat {theta }})}
。函数g无需是一个双射。最大似然估计函数在采样样本总数趋于无穷的时候达到最小方差(其证明可见于Cramer-Rao lower bound)。当最大似然估计非偏时,等价的,在极限的情况下我们可以称其有最小的均方差。
对于独立的观察来说,最大似然估计函数经常趋于正态分布。最大似然估计的偏差是非常重要的。考虑这样一个例子,标有1到n的n张票放在一个盒子中。从盒子中随机抽取票。如果n是未知的话,那么n的最大似然估计值就是抽出的票上标有的n,尽管其期望值的只有
(
n
+
1
)
/
2
{displaystyle (n+1)/2}
.为了估计出最高的n值,我们能确定的只能是n值不小于抽出来的票上的值。最大似然估计最早是由罗纳德·费雪在1912年至1922年间推荐、分析并大范围推广的。(虽然以前高斯、拉普拉斯、T. N. Thiele和F. Y. 埃奇沃思也使用过)。 许多作者都提供了最大似然估计发展的回顾。大部分的最大似然估计理论都在贝叶斯统计中第一次得到发展,并被后来的作者简化。
相关
- 黄体素孕酮(英语:progesterone,亦被称为黄体酮、孕甾酮、黄体甾酮、助孕激素、助孕素、黄体素或助孕酮,其缩写为P4,也被称为(孕甾-4-烯-3,20-二酮),是一种内源性类固醇和孕激素性激素,也
- 外耳炎外耳炎(Otitis externa)是耳道的炎症,常见的症状有耳部疼痛(英语:ear pain)、耳道肿胀,偶尔也会有听力减退的情形。若动到外耳(英语:outer ear),多半会感觉疼痛。一般来说外耳炎不太会
- 立克次体等立克次体(学名:Rickettsia),或者称立克次氏体,是一类细菌,但许多特征和病毒一样,如不能在培养基上培养,可以通过瓷滤器过滤,只能在动物细胞内寄生繁殖等。直径只有0.3-1μm,小于绝大
- 笑死笑死是一种罕见的死因,通常是由一阵大笑引起的心脏骤停或者窒息所致。自古希腊时代至现代均有笑死的案例纪录。笑死的别称“致命的欢闹”(英语:fatal hilarity)则是于1956年首次
- 牛瘟病毒牛瘟病毒(德语:Rinderpest,英语:cattle plague或steppe murrain),是一种具感染性的牛只病毒,会引起牛瘟。这种病毒性疾病主要传染于水牛之间,但其他野生品种也有致病的记录。牛瘟与
- 薄寮省薄寮省(越南语:Tỉnh Bạc Liêu/.mw-parser-output .han-nom{font-family:"Nom Na Tong","Han-Nom Gothic","Han-Nom Ming","HAN NOM A","HAN NOM B","Ming-Lt-HKSCS-UNI-H","
- 亚他薛西斯一世阿尔塔薛西斯一世,又译亚他薛西斯一世(古波斯楔形文字:
- 三位一体三位一体(拉丁语:Trinitas,又译为三一真神、天主圣三、三一神、圣三一、三一神论),基督教神学术语,是基督宗教神YHWH(新教常汉译为上帝或耶和华,天主教常汉译为天主雅威)的神学理论,建
- 德国驻日大使馆德国驻日大使馆(德语:Deutsche Botschaft Tokyo、日语:駐日ドイツ大使館),是德意志联邦共和国对日本国设置的外交代表机构,亦为德国规模最大的驻外使馆之一,馆址位于东京港区的南麻
- 尼伦伯格-马特伊实验尼伦伯格-马特伊实验是1961年5月15日美国生物学家马歇尔·沃伦·尼伦伯格与其当时的博士后研究员J·海因里希·马特伊(英语:J. Heinrich Matthaei)完成的一项实验。该实验破译了