异方差

✍ dations ◷ 2025-06-07 08:59:13 #统计学,时间序列

异方差()指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小平方法(Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型,会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量(Biased standard error), 但是估计值(estimator)是不偏离的(unbiased)

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