异方差

✍ dations ◷ 2025-02-23 17:01:10 #统计学,时间序列

异方差（）指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小平方法（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量（Biased standard error）, 但是估计值（estimator）是不偏离的(unbiased)

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