随机分析

✍ dations ◷ 2025-06-24 08:21:03 #随机分析

随机分析(stochastic calculus)是概率论的一个分支。主要内容有伊藤积分、随机微分方程(又包括随机偏微分方程和倒向随机微分方程)等等。最近大量应用于金融数学。

随机性模型是指含有随机成分的模型。与确定性模型的不同可以很好地用以下例子解释:在赌场里赌大小,如果有人认为三次连开大第四次必然开小,那么此人所用的既是确定性模型。但是常识告诉我们第四次的结果并不一定与之前的结果相关联。在19世纪科学界深深地被黑天鹅效应和卡尔·波普尔的批判理性主义所影响。所以现代自然科学都以统计与归纳法作为理论基础。大体说统计学是适用确定性模型与随机性模型作比较的一门学科。

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