单位根 (计量经济学)

✍ dations ◷ 2025-07-08 21:53:36 #单位根 (计量经济学)

在计量经济学的自回归模型里,如果在 y t = a + b y t 1 + ε t {displaystyle y_{t}=a+by_{t-1}+varepsilon _{t}} 时刻的变量, 是斜率系数, ε t {displaystyle varepsilon _{t}} 是误差项。

如果单位根存在,时间序列可以说是有一个随机趋向。

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