在计量经济学的自回归模型里,如果在 y t = a + b y t − 1 + ε t {displaystyle y_{t}=a+by_{t-1}+varepsilon _{t}} 时刻的变量, 是斜率系数, ε t {displaystyle varepsilon _{t}} 是误差项。
如果单位根存在,时间序列可以说是有一个随机趋向。