刘不害是西汉淮南王刘安的庶长子，汉高祖的曾孙，淮南王刘安之子，淮南国太子刘迁之兄。有子刘建，因刘建告发刘安、刘迁谋反，淮南国被汉武帝所灭。
刘安仅有刘不害和刘迁两个儿子，刘迁因是嫡子，被立为太子。而刘不害却很不得宠，淮南王刘安与其妻蓼荼不视之为子，刘迁也不视他为兄，刘安更没有按推恩令从淮南国中划出一块土地分封刘不害为列侯。
刘不害之子刘建因此也没了封侯的指望，怀恨在心，向朝廷告发叔父刘迁谋反，意在废掉刘迁，让自己的父亲刘不害成为淮南太子。刘迁闻讯，抓捕刘建并杖责之。
刘建知道刘迁谋害朝廷中尉，就在元朔六年（公元前123年）（一作元狩元年（公元前122年）十月）指使他的朋友、寿春人庄芷上书朝廷，称“刘建才能高，蓼荼与刘迁母子谋害刘建，又擅自抓捕无辜的刘不害，想把刘不害给杀了。如今刘建在，可召问淮南国不为人知之事。”廷尉和河南郡守奉诏审问刘建，刘建供出刘迁及其党羽。廷尉上报汉武帝。
刘安害怕，想作乱又犹豫未决，最终自杀，刘安、刘迁一族等参与谋反的人都被族灭。与刘安同谋反的列侯、二千石、游侠等数千人都论罪伏诛。淮南国除，刘不害后事不详。
