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泊松过程
✍ dations ◷ 2025-04-04 11:17:49 #泊松过程
Poisson过程(Poisson process,大陆译泊松过程、普阿松过程等,台译卜瓦松過程、布瓦松過程、布阿松過程、波以松過程、卜氏過程等),是以法国数学家泊松(1781 - 1840)的名字命名的。泊松过程是随机过程的一种,是以事件的发生时间来定义的。我们说一个 随机过程 N(t) 是一个时间齐次的一维泊松过程,如果它满足以下条件:P
[
(
N
(
t
+
τ
)
−
N
(
t
)
)
=
k
]
=
e
−
λ
τ
(
λ
τ
)
k
k
!
k
=
0
,
1
,
…
{displaystyle P={frac {e^{-lambda tau }(lambda tau )^{k}}{k!}}qquad k=0,1,ldots }其中λ是一个正数,是固定的参数,通常称为抵达率(arrival rate)或强度(intensity)。所以,如果给定时间区间
[
t
,
t
+
τ
]
{displaystyle }
,则时间区间之中事件发生的数目随机变量
N
(
t
+
τ
)
−
N
(
t
)
{displaystyle N(t+tau )-N(t)}
呈现泊松分布,其参数为
λ
τ
{displaystyle lambda tau }
。更一般地来说,一个泊松过程是在每个有界的时间区间或在某个空间(例如:一个欧几里得平面或三维的欧几里得空间)中的每一个有界的区域,赋予一个随机的事件数,使得泊松过程是莱维过程(Lévy process)中最有名的过程之一。时间齐次的泊松过程也是时间齐次的连续时间Markov过程的例子。一个时间齐次、一维的泊松过程是一个纯出生过程,是一个出生-死亡过程的最简单例子。考虑一个泊松过程,我们将第一个事件到达的时间记为T1。此外,对于n>1,以Tn记在第n-1个事件与第n个事件之间用去的时间。序列{Tn,n=1,2,...}称为到达间隔时间列。
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