漂移项

✍ dations ◷ 2024-09-20 10:29:04 #数量方法

漂移项的随机过程是用来表示随机变量时间序列的正或负的趋势的。当随机变量是金融资产时，作出正的漂移假设是合适的。因为风险资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险，这样漂移类似于期望收益。漂移参数a，表示每个小时间单位dt下s的变化。如果我们仅考虑漂移，每个小的时间间隔dt导致的期望收益变化ds是adt。因此与Wiener过程结合在一起，一个随机过程有漂移和基本Wiener过程两项。现在随机变量的期望变化有两个原因。第一个原因是在小的时间间隔dt，收益的期望值adt；第二个原因是随机变化δε(dt)^1/2，它用基本Wiener过程去描述。这样资产价格在小的时间间隔上的变化，可以用下面的随机微分方程描述：ds=adt+δε(dt)^1/2

相关

扁桃腺炎扁桃体炎（Tonsillitis），或称扁桃腺炎，通常会快速发病。扁桃体炎属于咽炎的一种。其症状包括咽喉痛、发烧、扁桃腺肿大、吞咽困难、颈部的淋巴结肿大（英语：Lymphadenopathy）。并发症
成田市成田市（日语：成田市／なりたし Narita shi */?）是位于日本千叶县北部的城市。境内有成田国际机场，门前町成田山新胜寺是成田市最早发展的地区，本市也因此而繁荣。人口约10万人。
接触力接触力（Contact force）是描述一种在宏观尺度下需要触碰到才能展现出来的力，例如：拉力、推力、浮力、摩擦力、正向力等。但是在微观尺度下，接触力仍是电磁力的作用所表现出的现象
乱世佳人 (消歧义)《乱世佳人》是根据小说《飘》改编的1939年美国电影。乱世佳人也可以指：
德国黄胡蜂德国黄胡蜂（Vespula germanica）是在大部分北半球地区都能见到的黄蜂，原住于欧洲、北非及亚洲的温带。它们被引入其他地方，如北美洲、澳洲及新西兰。德国黄胡蜂属于胡蜂科，并有时
麟洛乡坐标：22°39′02″N 120°31′38″E / 22.650586°N 120.527111°E / 22.650586; 120.527111麟洛乡（台湾客家语南四县腔：linˇlog hiongˊ）位于台湾屏东县北部，西邻屏东市，北邻长
谢尔曼反托拉斯法休曼反垄断法案（英语：Sherman Antitrust Act，1890年7月2日通过），又译为谢尔曼反垄断法，经常被简称为休曼法案（Sherman Act），美国联邦的反商业信托法，要求美国联邦政府有责任去调查并且
維生素B6维生素B6（英语：Vitamin B6）是B族维生素的一种，又名抗皮炎维生素、吡哆素，在食物中分布较广，同氨基酸代谢有密切关系，是氨基酸脱羧酶、转氨酶等的辅酶。此为一种水溶维生素，在烹饪过
袋狸目袋狸目（Peramelemorphia）是包括了袋狸及兔袋狸的一目，接近“杂食性有袋类”的主支。其下所有成员都是澳洲及新畿内亚的原住民，大部分都有袋狸的体态：肥胖、弓背、尖长的吻、很大
戴光戴光（1840年－1919年4月），字子和，晚年号蹇叟，重庆府合州渭溪场人。光绪二十一年乙未科进士。幼而好学，因诗作慷慨激昂，遭到“不羁”之谤，久不能成为州学生。张之洞督学四川，在经古考场