移动平均模型

✍ dations ◷ 2025-06-24 01:52:47 #移动平均模型

在时间序列分析中,移动平均模型(简记为:MA模型)是一个常见的对单一变量时间序列进行建模的方法。

移动平均模型和自回归模型都是时间序列中 ARMA模型 和 ARIMA模型 模型的重要组成部分,也是一种特殊情况。尽管名称类似,但移动平均模型不应与移动平均值相混淆。与自回归模型不同,移动平均模型总是平稳的。

阶移动平均模型通常简记为MA():

其中 μ 是序列的均值,1,...,  是参数, , -1,..., −q 都是 白噪声。

若一个移动平均模型可以表示成收敛的自回归模型的形式,那么这个移动平均模型就称为可逆模型。

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