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新巴塞尔资本协定
✍ dations ◷ 2025-08-29 19:46:38 #新巴塞尔资本协定
新巴塞尔资本协定(英文简称Basel II),是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会(BCBS)所促成,内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定(Basel I)做了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力。为强化国际型银行体系的稳定,避免因各国资本需求不同所造成不公平竞争之情形,国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会,于1988年公布以规范信用风险为主的跨国规范,称为巴塞尔资本协定。然而 Basel I 未涵盖信用风险以外的其他风险,而信用风险权数级距区分过于粗略,扭曲银行风险全貌,加上法定资本套利(regulatory capital arbitrage)的盛行,以及近几年大型银行规模及复杂度的增加,也都突显 Basel I 的不足。1996年的修正案将市场风险纳入资本需求的计算,于次年底开始实施。1999年6月,巴塞尔银行监理委员会公布了新的资本适足比率架构(A New Capital Adequacy Framework)咨询文件,对 Basel I 做了大量修改。2001年1月公布新巴塞尔资本协定草案,修正之前的信用风险评估标准,加入了作业风险的参数,将三种风险纳入银行资本计提考量,以期规范国际型银行风险承担能力。2004年6月正式定案,并希望在2006年年底以前,大多数的国家都能采用此架构。新巴塞尔资本协定强调的三大支柱:
1.最低资本适足要求(Minimum Capital Requirements)2.监察审理程序(Supervisory Review Process)
3.市场制约机能,即市场自律(Market Discipline)新巴塞尔资本协定主要的目标如下:
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