跳跃过程

✍ dations ◷ 2025-02-24 14:02:49 #跳跃过程

跳跃过程(英语:jump process)是一种拥有离散变化的随机过程。

在物理中,跳跃过程将会产生扩散。从微观的角度来说,他们都由跳跃扩散来描述。

在金融领域,很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格。例如假设该金融工具是一种扩散过程,即拥有小而连续的随机变化,则Black–Scholes模型可以被用于期权定价。John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb 提出价格实际上是一个跳跃过程。 Cox–Ross–Rubinstein二项期权定价模型实现了这一设想,这对金融市场有着重要的意义。

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