扩张的Dickey-Fuller检定

✍ dations ◷ 2025-02-24 07:47:40 #时间数列,计量经济学,统计学,统计检验

扩张的Dickey–Fuller检定（英语：ADF: Augmented Dickey–Fuller test）是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。扩张的Dickey–Fuller检定优点在于，它透过纳入（理论上可无限多期，只要资料量容许）落后期的一阶向下差分项，排除了自相关的影响。

扩张的Dickey–Fuller检定的虚无假设为有单根。所得出之统计值（英语：statistic）必为负数，负越多越倾向于拒绝虚无假设。

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